VOLATILITE ET CHINOISERIES : KUMO

Bonjour boursicoton

Drôle de voir ton message aujourd'hui alors même que, par curiosité, je regardais cet indicateur totalement nouveau pour moi, la semaine dernière.
Alors puisque tu sembles "manquer" de question en voici quelques unes

Tu as raison de dire que la littérature est inexistante et dans mes modestes recherches je n'ai trouvé que peu de choses pour satisfaire ma curiosité.

Ce site tout d'abord Passionément info sur lequel j'ai noté ceci:

Note importante :

Les périodes utilisées dans les logiciels pour le calcul sont couramment de 9, 26 et 52.

Ce qu’il faut savoir c’est que lors de sa création, les marchés observés étaient de 6 jours soit du lundi au samedi inclus, ce qui n’est plus d’actualité puisque les marchés actuels sont ouvert du lundi au vendredi soit une période de 5 jours.

C’est pour cela que j'utilise plutôt les valeurs (calcul proportionnels) : 7,5 / 21,6 / 43,3 plus appropriées avec les marchés d’aujourd’hui ou bien les valeurs arrondies : 7 / 22 / 44

J'ai donc logiquement (et peut être bêtement ? tu me le diras ) réglé mon indicateur en 7/22/44 plutôt que 9/26/52.
Quel est ton avis sur ce point ?

Autre site tout aussi intéressant mais en anglais. Il y a donc certaines subtilités qui doivent m'échapper
Kum Trader Ichimoku Wiki

Je cherchais surtout à comprendre l'interprétation à faire de la ligne Chikou Span et sa représentation puisque j'ai une bizarrerie dans mes graphs sans pouvoir dire s'il s'agit d'un bug ou pas ?

En effet, la ligne chikou span fait un plat depuis la mi-octobre sur mon graph daily (surligné en jaune), plat que je ne retrouve nul part ailleurs dans l'historique du graph.
La "bizarrerie" (si s'en est une) est similaire sur mon graph hebdo depuis juin 2009.

Bug ou pas bug ?

Voilà ! J'espère ne pas t'embêter avec mes questions de béotienne et que tu pourras m'éclairer sur ces deux points

Bonjour,
La ligne Chikou Span reprend le dernier cours de clôture qui est retardé de 26 périodes.
Il s'agit de l'évolution des cours de clôture qui sont décalés vers la gauche de 26 périodes (ou autre selon les paramètres saisis).
ProRealtime relie en quelque sorte la projection de la dernière valeur obtenue. Cela explique le "plat" qui n'a pas d'intérêt au sens de l'analyse (il faut l'ignorer).

Il existe cependant une erreur dans l'affichage de PRT pour les courbes Senkou Span A et B. PRT les fait arrêter au jour du dernier cours de clôture alors qu'elles sont une extension. C'est-à-dire qu’elles continuent d’être tracées même après la dernière cotation.

plus d'info ici:
http://www.trading-school.eu/glossaire-bourse/fich...

ô miracle...sainte bambi....! je ne suis plus seul sur ce petit bout de savoir qu'est l'ichimoku....
J'ai donc logiquement (et peut être bêtement ? tu me le diras ) réglé mon indicateur en 7/22/44 plutôt que 9/26/52.
Quel est ton avis sur ce point ? NEGATIF, des tests fait par les japonais prouvent la solidité des parametres, de plus je ne suis pas un adepte du changement de paramètres pour diverses raisons.




Bug ou pas bug ?

ichimoku n'est pas copain avec prt....
le chikou avec sa ligne droite
le nuage qui n'est pas projeté....là c'est plus grave !
ce qui fait que mon post de tête, tu ne peux en profiter !
bonne soirée bambi

citation de : maxime jouenne
Il existe cependant une erreur dans l'affichage de PRT pour les courbes Senkou Span A et B. PRT les fait arrêter au jour du dernier cours de clôture alors qu'elles sont une extension. C'est-à-dire qu’elles continuent d’être tracées même après la dernière cotation.

Merci de cette précision Maxime (et merci du lien que j'avais consulté) mais existe-t-il une solution pour remédier à ce problème ?

citation de : boursicoton

J'ai donc logiquement (et peut être bêtement ? tu me le diras ) réglé mon indicateur en 7/22/44 plutôt que 9/26/52.
Quel est ton avis sur ce point ?

NEGATIF, des tests fait par les japonais prouvent la solidité des parametres, de plus je ne suis pas un adepte du changement de paramètres pour diverses raisons.

J'en prends bonne note et je ne suis pas non plus une adepte du changement de paramètres.
Je vais donc revenir aux paramètres initiaux

citation de : boursicoton

Bug ou pas bug ?

ichimoku n'est pas copain avec prt....
le chikou avec sa ligne droite
le nuage qui n'est pas projeté....là c'est plus grave !
ce qui fait que mon post de tête, tu ne peux en profiter !
bonne soirée bambi

Il ne me reste plus qu'à trouver une solution à ça dès que j'en aurais le temps.
Bonne soirée à toi aussi

Bonjour,

En ce qui concerne les paramètres à utiliser.

Voici ce que dit le site indiqué par BAMBI.

Ichimoku Settings

As you can see in the Ichimoku Components section above, each line calculation has one and sometimes two different settings based on the number of periods considered. After much research and backtesting, Goichi Hosoda finally determined that the settings of 9, 26 and 52 were the ideal settings for obtaining optimum results with Ichimoku. He derived the number 26 from what was then the standard Japanese business month (which included Saturdays). The number 9 represents a week and a half and the number 52 represents two months.

The standard settings for an Ichimoku Kinko Hyo chart are 9,26,52.

There is some debate around whether or not these settings of 9,26,52 are still valid given that the standard work month here in the West does not include Saturdays.

In addition, in non-centralized markets that do not keep standard business hours like the Forex (which trades around the clock) some have posited that there may be more appropriate settings.

Nevertheless, we at Boersma & Hunt, as well as most other professional Ichimoku traders, agree that the standard settings of 9,26,52 work extremely well and do not need to be altered.

The argument could be made that, since Ichimoku Kinko Hyo functions as a finely-tuned, integrated whole, changing the settings to something other than the standard could throw the system out of balance and introduce invalid signals.

Thus, for the purposes of describing Ichimoku Kinko Hyo within this wiki, it will be assumed that the standard settings are being used.

Retrieved from "http://www.kumotrader.com/ichimoku_wiki/index.php?...|

Autrement dit le site en question n'a pas fait de test sur le sujet et se contente de répéter ce qu'il a entendu ailleurs.

La confiance c'est beau !

En ce qui me concerne je testerais ces paramètres ... et les miens !

7,22, 44 correspondrait au calendrier actuel
mais perso....je suis diablement content avec l'original...!

Sinon je suis ravi des reactions....ichimoku siscite la curiosité !!!! objectif atteint !

Boursicoton,

tu trouveras ci-dessus un tableau des cycles utilisables en Jours Calendaires et en Trading Days (TD).

Tu noteras que ces cycles sont aussi divisibles par 2, 3 ou 5.

Plus un cycle est factorisable, plus il a d'occurence et plus les valeurs répondent à ce cycle.

26 / 52 est un bon rapport car divisible par 2 (mais pas par 3 ou 5)

Reporter en arrière la valeur de 26 jours, c'est utiliser une technique qui se rapproche de celle recommandée par J.M. HURST des moyennes mobiles centrées;

De plus ce sont déjà les paramètres utilisés par les moyennes mobiles "japonaises" telles que décrites dans son livre par Steve Neeson;

Personnellement, dans les différents systèmes j'utilise les rapports que tu trouve dans la colonne PB.

Dans un souci de cohérence générale je préfère utiliser ces rapports et coefficients.

Mais dans un souci d'objectivité et par curiosité je comparerais avec les paramètres officiels !

Comme je suis un peu feignant ce soir.

Pourrais tu me confirmer que ce sont bien les COURS qui sont projetés en arrière de 26 jours soit la MOITIE de la période longue de l'indicateur ?

De plus quelle information exploitable en tire-t'on ?

Merci d'avance ?

oui le chikou ce sont les cours projeté en arriere de 26 periodes
si au dessus des cours de t[0]-26 : haussier....si l'inverse baissier
donc un peu de cycle et de force...

Boursicoton,

merci de ta réponse. Ce processus m'intéresse.

Tu devrais regarder ma file où j'explique longuement et en détail l'un des outils utilisé par HURST la Future Line of Demarcation (FLD) (pages 15 et suivantes)

HURST utlise la projection EN AVANT des cours de la moitié du "cycle" étudié et leur croisement avec les cours pour déterminer le niveau futur d'une baisse ou d'une hausse.

Tu vois la relation entre les 2 ?

Dans un cas il y a translation des cours en arrière de 180 ° et dans l'autre de 180 ° en avant

Je vais me pencher la-dessus avec attention

ichimoku projette le nuage en avant....
je vais voir ta file....

Boursicoton,

7/22/44 doit surement être un bon rapport pour le CAC 40.

En effet le CAC 40 suit très fidèlement un Cycle de 4 Mois (86 Jours de Bourse) et un Cycle de 18 Mois (384 Jours de Bourse).

Donc je vais étudier le CHIKOU avec un rapport 86/43.

44/22 est la moitié arrondie au nombre supérieur de 86/43.

citation de : boursicoton

Bug ou pas bug ?

ichimoku n'est pas copain avec prt....
le chikou avec sa ligne droite
le nuage qui n'est pas projeté....là c'est plus grave !
ce qui fait que mon post de tête, tu ne peux en profiter !

Hello
une bonne lecture en français pour commencer à comprendre, puis on passe à l'anglais car c'est vrai qu'on y trouve plus de choses.
Par contre, la réponse donnée ci-dessus à bambi me pousse à te demander d'être plus explicite : PRT or not PRT pour Ichimoku ? et sinon ? quoi donc ?
Merci pour nous ouvrir les yeux sur cette "nouvelle" technique
Pour la petite histoire, je me suis intéressé à kagi en 1999, à l'époque on ne trouvait que 1 ou 2 articles sur le net à ce sujet (et google n'existait pas ;-))

Cliquez pour agrandir

Boursicoton,

tu vois tout de suite la relation entre 2 CHIKOUS

18 MOIS cours translatés de 9 Mois en arrière
4 MOIS cours translatés de 2 Mois en Arrière

et les FLD correspondantes utilisés par J.M.HURST pour calculer des objectifs de prix (à la hausse comme à la baisse)

Le point important étant D'ABORD la détermination des Cycles les plus significatifs à utiliser.

Mais c'est un autre sujet (Voir ma file à partir de la page 15)

On peut donc interpréter ces 2 CHIKOUS comme suit :

Les cours d'il y a 192 jours étant plus bas que les cours de clôture d'aujourd'hui c'est un signal haussier donné par le composant 18 mois des cours qui ont été translatés dans le passé de 9 Mois (192 jours de Bourse).

Les cours d'il y a 43 jours évoluant à la hauteur des cours de clôture d'aujourd'hui c'est un signal de congestion / Trading Range donné par le composant 4 mois des cours qui ont été translatés dans le passé de 2 Mois (43 jours de Bourse).